Quando falamos de uma linguagem é necessário distingui-la da sua implementação. Existem várias implementações da linguagem Python (interpretadores/compiladores) de Python. A implementação de referência é aquela que está disponível em python.org e foi escrita em C. Excepto quando explicitamente referido, todo os exemplos presentes neste blog devem ser executados pela referida implementação. Este ponto é importante porque apesar de existirem outras implementações interessantes, estas podem não ter o mesmo nível de compatibilidade que a implementação de referência, chamada CPython.
A instalação de CPython é trivial tanto em windows como em Linux. Em windows o procedimento a executar consiste em ir ao site http://www.python.org/ e fazer o download do instalador para este S.O.. Em linux, é comum encontrar-se o pacote de python nos sistemas de gestão de pacotes. Se não existir, podem encontrar o código fonte no referido site e instruções para o compilar.
Ainda no site referido podem ver que existem (à data) duas versões diferentes disponíveis: 2.6.1 e 3.0.1 . Estas diferenças devem-se ao facto de o Python ser uma linguagem que tem vindo a evoluir de acordo com o feedback da comunidade. Algumas features foram introduzidas e outras retiradas na versão 3.x. Sendo que aconselho a aprendizagem da versão 2.6 e depois consultar as diferenças para a versão 3. Além disso, existem ainda muitas bibliotecas que não estão preparadas para serem executadas com a semântica da versão 3 e, como tal, não vão funcionar.
Muito honestamente não sei ainda quais são as diferenças em concreto, só espero que sejam pequenos pormenores em vez de ter de aprender 2 linguagens completamente diferentes (o que tenho lido é que são, de facto, pequenas diferenças).
Blog em português onde relato a minha aprendizagem de Python. Sendo um blog, ele deve ser lido de baixo para cima e é escrito orientado a uma audiência com alguns conhecimentos de programação. Não tentando ser uma fonte exaustiva de conhecimento sobre Python, pode, no entanto, servir como crash course a esta linguagem.